南方恒生交易型開放式指數(shù)聯(lián)接A基金10月19日上漲1.83%，現(xiàn)價(jià)0.983元，成交11.03萬(wàn)元。當(dāng)前本基金場(chǎng)外凈值為1.0066元，環(huán)比上個(gè)交易日上漲1.39%，場(chǎng)內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為-0.56%。

本基金為上市可交易型ETF聯(lián)接基金基金、指數(shù)型基金，金融界基金數(shù)據(jù)顯示，近1月本基金凈值上漲2.77%，近3個(gè)月本基金凈值下跌5.13%，近6月本基金凈值下跌9.73%，近1年本基金凈值上漲4.77%，成立以來(lái)本基金累計(jì)凈值為1.0066元。

本基金成立以來(lái)分紅0次，累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開放申購(gòu)。

基金經(jīng)理為羅文杰，自2017年07月21日管理該基金，任職期內(nèi)收益0.66%。

最新基金定期報(bào)告顯示，該基金重倉(cāng)持有匯豐控股(持倉(cāng)比例0.30%)、騰訊控股(持倉(cāng)比例0.27%)、友邦保險(xiǎn)(持倉(cāng)比例0.26%)、建設(shè)銀行(持倉(cāng)比例0.20%)、中國(guó)平安(持倉(cāng)比例0.18%)、中國(guó)移動(dòng)(持倉(cāng)比例0.13%)、工商銀行(持倉(cāng)比例0.12%)、香港交易所(持倉(cāng)比例0.09%)、新鴻基地產(chǎn)(持倉(cāng)比例0.08%)、中國(guó)銀行(持倉(cāng)比例0.08%)。

報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析

報(bào)告期內(nèi)，恒生指數(shù)漲5.86%。期間我們通過自建的“指數(shù)化交易系統(tǒng)”、“日內(nèi)擇時(shí)交易模型”、“跟蹤誤差歸因分析系統(tǒng)”等，將本基金的跟蹤誤差指標(biāo)控制在較好水平，并通過嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)管理流程，確保了本基金的安全運(yùn)作。

我們對(duì)本基金報(bào)告期內(nèi)跟蹤誤差歸因分析如下：

(1)大額申購(gòu)贖回帶來(lái)的成份股權(quán)重偏差，對(duì)此我們通過日內(nèi)擇時(shí)交易爭(zhēng)取跟蹤誤差最小化;

(2)港股通的交易風(fēng)控資金的安排，導(dǎo)致基金實(shí)際倉(cāng)位和基準(zhǔn)的偏離。

報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)

截至報(bào)告期末，本基金A份額凈值為1.1057元，報(bào)告期內(nèi)，份額凈值增長(zhǎng)率為5.66%，同期業(yè)績(jī)基準(zhǔn)增長(zhǎng)率為4.47%;本基金C份額凈值為1.0911元，報(bào)告期內(nèi)，份額凈值增長(zhǎng)率為5.45%，同期業(yè)績(jī)基準(zhǔn)增長(zhǎng)率為4.47%。

管理人對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、證券市場(chǎng)及行業(yè)走勢(shì)的簡(jiǎn)要展望

上半年疫情影響逐漸消退，全球經(jīng)濟(jì)繼續(xù)恢復(fù)，上市公司企業(yè)盈利高速增長(zhǎng)。展望下半年，通脹預(yù)期或減弱，流動(dòng)性將繼續(xù)相對(duì)寬松，中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速在強(qiáng)勢(shì)反彈后，預(yù)期仍增長(zhǎng)，大中華地區(qū)權(quán)益市場(chǎng)仍具長(zhǎng)期配置價(jià)值。

本基金為指數(shù)基金，作為基金管理人，我們將通過嚴(yán)格的投資管理流程、精確的數(shù)量化計(jì)算、精益求精的工作態(tài)度、恪守指數(shù)化投資的宗旨，力求實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤，為持有人提供與之相近的收益。投資者可以根據(jù)自身對(duì)證券市場(chǎng)的判斷及投資風(fēng)格，借助投資本基金參與市場(chǎng)。

關(guān)鍵詞： 上個(gè) 交易日 上漲 南方恒生